Мы видим это, когда смотрим на процентный диапазон между различными основными, перекрестными и экзотическими парами. Чем дальше друг от друга находятся полосы от SMA, тем более волатильной была цена в пределах диапазона. Когда рынок испытывает сравнительно низкую волатильность, полосы Боллинджера кажутся ближе друг к другу. Волатильность рынка измеряется с использованием стандартных отклонений. Этот показатель учитывает годовую доходность рынка за определенный период и вычитает ее из текущей рыночной цены, чтобы увидеть любые отклонения.
- Среднесуточный ценовой диапазон — наиболее значимый показатель волатильности на внутредневной торговле.
- Подробнее этот момент разобран на расчете параметра в Excel ниже.
- Если значения в выборке более разбросаны, то стандартное отклонение будет выше.
- Ожидаемая волатильность — это прогнозный показатель динамики изменения цены, который учитывает историческое значение и потенциальные риски.
Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. Высокая волатильность сейчас не означает, что подобные ценовые движения будут и в будущем. Если учесть, что в 2007 году акции банка стоили более 550 USD, то есть в 10+ раз больше, Citigroup можно назвать одним из самых волатильных активов из «голубых фишек» за последние 20 лет.
Изменения На Смежных Рынках
Широкая диверсификация по секторам, классам активов и эмитентам позволит сгладить общую волатильность вашего портфеля, но и его потенциальная доходность также снизится. Именно поэтому, если вы инвестируете на короткий срок, то есть менее пяти лет, рекомендуется составлять максимально консервативный портфель. И чем больше горизонт инвестирования, тем больше в нем может быть доля волатильных активов, таких как технологические акции или золото.
В приведенном ниже примере сырой нефти WTI, падающей по отношению к доллару США, можно увидеть рост ADX во время доминирующего тренда. Индикатор ADX может также выступать в качестве индикатора волатильности. Волатильность также может усиливать определенные эмоции, такие как страх, неуверенность и сомнения. Трейдеры должны иметь твердый разум, чтобы противостоять сильной волатильности и не позволять ей влиять на их решения. Вот основные плюсы и минусы волатильности, а также способы их избежать или использовать в своих интересах. Как и все аспекты финансовых рынков, волатильность имеет как преимущества, так и недостатки.
Невозможно точно отследить акции с постоянной волатильностью, так как в разные периоды времени акции разных компаний ведут себя абсолютно по-разному. Ниже подобран список из наиболее известных компаний с высоковолатильными акциями за последние несколько лет. Максимальная просадка – один из ключевых показателей эффективности торговой системы. Это максимальное снижение депозита относительно его максимального значения за определенный период времени. Это наибольший убыток инвестора, который определяется как разница между максимальным и минимальным значением капитала, выраженная в процентах от максимального значения. Еще один хороший пример гиперволатильности – рост стоимости акций GameStop в январе 2021 года.
Есть 10 продавцов, готовых продать по одному яблоку по цене 2 USD за штуку. На рынок приходят eleven покупателей, готовых купить по одному яблоку https://boriscooper.org/ каждый. Причинами волатильности могут быть объективные и субъективные факторы. Объективные факторы — реакция большинства трейдеров на событие.
Два стандартных отклонения действуют как верхняя и нижняя «полосы». В приведенном ниже примере на паре XAUUSD индикатор среднего истинного диапазона показывает всплеск в периоды повышенной волатильности. Когда цены на золото стабилизировались от максимумов и консолидировались, средний истинный диапазон также уменьшился.
Экзотические Валютные Пары
Одна из причин волатильности — паника, которая приводит к лавинному эффекту изменения цены. Чаще всего наблюдается в момент “сдутия” экономических пузырей, глобальных финансовых кризисов. Когда цена актива движется в сильном тренде в результате чего возникает высокая волатильность.
По большей части волатильность – это не то, на что инвесторы обращают внимание, когда дело доходит до выбора акций. Краткосрочные колебания рынка мало волнуют того, кто собирается владеть акциями в течение многих лет. Но для краткосрочных трейдеров, таких как свингеры и дневные трейдеры, волатильность является краеугольным камнем хорошей торговой стратегии.
Чем больше стандартное отклонение, тем больше волатильность. Характеристика изменения цены относительно взятой за основу точки отсчета. Если валютный курс долгое время колеблется возле конкретной отметки, волатильность низкая. Резкое изменение курса относительно своего среднего значения или относительно другого курса валюты означает рост волатильности. Историческая волатильность — это величина, равная стандартному отклонению доходности актива в заданный промежуток времени, рассчитанная на основе исторических данных о его стоимости. Например, берется история котировок за последний год и по ним рассчитывается среднее значение.
Что Такое Волатильность Акций?
Растущие акции — это обычно технологические и инновационные компании, предлагающие услуги и продукцию нового техноуклада. Такие компании направляют прибыль на R&D, развитие бизнеса и экспансию рынка. Подобные компании отличает стабильность в фундаментальных показателях, а также то, что они частично делятся прибылью с акционерами в виде дивидендов. В частности, многие стоимостные бумаги входят в список дивидендных аристократов, то есть компаний, которые в течение 25 лет непрерывно платят и повышают дивиденды. Дивидендные акции — это зачастую стоимостные бумаги, то есть они оценены рынком дешево по мультипликаторам P / E, P / B, P / S.
Математически она выражается через стандартное отклонение — статистическую меру, которая зависит от рассматриваемого временного интервала. И чем больше последний, тем более точно мы можем судить о характере инструмента. Рынок товарно-сырьевых активов характеризуется средним уровнем волатильности, которая проявляется на долгосрочном временном интервале и зависит от вида актива.
Чем больше амплитуда движения цены, тем больше волатильность. И тем больше возможная просадка, если вы собираетесь волатильность в трейдинге удерживать сделку в рынке. Также можно ориентироваться на волатильность взаимосвязанных активов.
Риск Волатильности
Из-за этого трейдеры форекс часто полагаются на кредитное плечо для увеличения доходности своих сделок. Все рынки разные и на них влияют различные факторы, которые придают им большую или меньшую волатильность. Например, волатильность криптоактивов намного выше, чем у высоколиквидного рынка форекс. Чикагская биржа опционов предлагает институциональным трейдерам свой фирменный индекс волатильности VIX. Инструмент обеспечивает оценку ожидаемой волатильности S&P 500 на основе опционов на индекс.
Это был всего лишь предновогодний твит без какого-либо намека, но инвесторы восприняли его по-своему. Малоизвестный токен Santa Floki (HOHOHO) за несколько часов показал прирост 5000%. На основе информации по исторической волатильности формируется параметр ожидаемой волатильности. Самая важная вещь, на которую следует обратить внимание во время чрезвычайной волатильности, — это правильно выставлять стоп-лосс и придерживаться торгового плана. Может потребоваться, чтобы стоп-лоссы были более широкими, чем обычно, поэтому корректируйте их соответствующим образом.
Примеры Высоковолатильных Акций
На эмоциях инвесторов, например, растет или падает в цене нефть. Волатильность — финансовый показатель, который отражает рост или спад цен на какие-либо активы. Чаще всего показатель используют инвесторы, чтобы оценить, насколько рискованно вкладываться в акции, ценные бумаги или валюту.
VXN — ожидаемая на рынке волатильность NASDAQ на ближайшие 30 дней. Эта ситуация показала, что даже стабильные акции могут оказаться под влиянием непредвиденных негативных факторов, и это может привести к сильным убыткам. Широкая диверсификация портфеля, в частности инвестирование через фонды ETF, в которых содержится обычно несколько десятков и сотен бумаг, позволила бы ограничить убытки. Но через месяц Маск выступил с обращением по поводу того, что компания вновь станет принимать цифровую валюту в качестве оплаты, когда она станет экологичнее. Я считаю, что эта компания может выглядеть перспективно только после того, как выйдет на стабильную прибыль. Кроме того, Брэнсон недавно продал 10,four млн акций на общую сумму 300 млн долларов.